指引

快速新建策略

  • 下载东方财富量化终端

  • 打开终端后，登陆东方财富量化账号点击研究策略，新建策略 或者点击右上角新建策略

  • 新建一个典型默认账户交易策略 新建C#的默认账户交易策略

编译策略

  • 打开新建策略文件目录 策略文件目录内容可以拷贝到本地其他盘符也可以进行编译生成

  • 打开工程文件 sln 文件 需要用 visual studio 打开工程文件 (注意：visual studio 2013及以下版本需安装.net framework 4.5.2)

  • 编写策略 打开Program.cs文件，可进行策略编辑

    编译并运行策略

  • 查看运行结果 东方财富量化客户端中关闭新建策略窗口并打开回测结果列表

    查看回测结果

    回测相关数据指标

获取 SDK

  • 通过网页下载 sdk安装包: C# SDK

  • 或者通过 NuGet 方式安装 SDK

    • 方式一：visual studio

    • 项目->管理 NuGet 程序包->浏览

    • 搜索 gmsdk-net, 32位选择gmsdk-net-x86, 64位选择gmsdk-net-x64

    • 选择最新版，安装

    • 方式二：程序包管理器控制台

      32 位

      PM> Install-Package gmsdk-net-x86

      64位

      PM> Install-Package gmsdk-net-x64

      注意： 根据策略选择32位或64位版本切勿混装

建立我们第一个策略

  • 打开Visual Studio新建空白工程并新建源码文件
  • 工程中引用 gmsdk-net.dll

  • 引入命名空间：GMSDK

    using GMSDK;

  • 将 gmsdk.dll, protobuf-net.dll放到策略执行文件所在目录

策略应该是这样的

  • 继承策略基类
  • 重改关注事件
  • 在OnInit里订阅行情，初始化
  • 在main方法中实例化一个派生类对像
  • 设置token,策略id,和mode
  • 开始运行

继承策略基类


public class MyStrategy: Strategy
{
    public MyStrategy(string token, string strategyId, StrategyMode mode) : base(token, strategyId, mode) {}
}

重改关注事件

public class MyStrategy: Strategy
{
    public MyStrategy(string token, string strategyId, StrategyMode mode) : base(token, strategyId, mode) {}

    //重写OnInit事件，进行策略开发
    public override void OnInit()
    {
        Console.WriteLine("OnInit");
        return;
    }
}

在OnInit里订阅行情，初始化

class MyStrategy :public Strategy
{
    public MyStrategy(string token, string strategyId, StrategyMode mode) : base(token, strategyId, mode) {}

    //重写OnInit事件，进行策略开发
    public override void OnInit()
    {
        Console.WriteLine("OnInit");
        Subscribe("SHSE.600000", "tick");
        return;
    }
}

在main里实例化一个派生类对像

  1. 获取token：打开客户端->点击右上角用户头像 -> 系统设置 -> 复制token
  2. 获取策略id：打开客户端->策略研究->右上角新建策略->新建C#策略->复制策略ID
  3. 策略模式：
    • MODE_LIVE
    • MODE_BACKTEST
MyStrategy s("27cbdfd8cd9b86dea554a5612baa4a8eee51af79", "536f1097-8b27-11e8-b6af-94c69161828a", StrategyMode.MODE_LIVE);

开始运行

s.Run();

订阅行情策略示例

源文件

using GMSDK;

namespace example
{
    public class MyStrategy : Strategy
    {
        public MyStrategy(string token, string strategyId, StrategyMode mode) : base(token, strategyId, mode) { }

        //重写OnInit事件，进行策略开发
        public override void OnInit()
        {
            System.Console.WriteLine("OnInit");
            //订阅行情数据
            Subscribe("SHSE.600000", "tick");
            return;
        }

        public override void OnTick(Tick tick)
        {
            System.Console.WriteLine("{0,-50}{1}", "代码", tick.symbol);
            System.Console.WriteLine("{0,-50}{1}", "时间", tick.createdAt);
            System.Console.WriteLine("{0,-50}{1}", "最新价", tick.price);
            System.Console.WriteLine("{0,-50}{1}", "开盘价", tick.open);
            System.Console.WriteLine("{0,-50}{1}", "最高价", tick.high);
            System.Console.WriteLine("{0,-50}{1}", "最低价", tick.low);
            System.Console.WriteLine("{0,-50}{1}", "成交总量", tick.cumVolume);
            System.Console.WriteLine("{0,-50}{1}", "成交总额/最新成交额,累计值", tick.cumAmount);
            System.Console.WriteLine("{0,-50}{1}", "合约持仓量(期), 累计值", tick.cumPosition);
            System.Console.WriteLine("{0,-50}{1}", "瞬时成交额", tick.lastAmount);
            System.Console.WriteLine("{0,-50}{1}", "瞬时成交量", tick.lastVolume);
            System.Console.WriteLine("{0,-50}{1}", "(保留)交易类型, 对应多开, 多平等类型", tick.tradeType);
            System.Console.WriteLine("{0,-50}{1}", "一档委买价", tick.quotes[0].bidPrice);
            System.Console.WriteLine("{0,-50}{1}", "一档委买量", tick.quotes[0].bidVolume);
            System.Console.WriteLine("{0,-50}{1}", "一档委卖价", tick.quotes[0].askPrice);
            System.Console.WriteLine("{0,-50}{1}", "一档委卖量", tick.quotes[0].askVolume);
        }
    }
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            MyStrategy s = new MyStrategy("27cbdfd8cd9b86dea554a5612baa4a8eee51af79", "536f1097-8b27-11e8-b6af-94c69161828a", StrategyMode.MODE_BACKTEST);
            s.SetBacktestConfig("2017-07-25 8:20:00", "2018-07-25 17:30:00");
            s.Run();
            System.Console.WriteLine("回测完成！");
            System.Console.Read();
        }
    }
}