终端指引

量化·投资·投研

东方财富量化终端是为专业量化投资打造的一款功能齐备的落地式终端，集成了策略开发到实盘的模块化功能，打通研究、仿真和绩效链路、兼容多种编程语言，易于使用、性能可靠，能够帮助量化投资者提高策略开发效率、减少IT投入

对于入门级的量化爱好者，本终端是一个兼容开放的学习、实践平台

• 如果你有独到的投资思路却不懂编程，这里有完善的编程学习资料、经典策略
• 如果你擅长分析建模，希望在量化投资领域一展身手，本终端可作为一件趁手的兵器，数据、策略SDK、绩效分析一应俱全
• 如果你好奇量化投资的高大概念，想拓宽下自己的视野，相信社区的耳濡目染和量化投资的独到魅力，你可能就此踏上一条宽客的道路

对于专业的量化投资机构和个人，本终端是一款高效的投研、投资工具

• 策略开发·实时行情、历史数据、多语言策略SDK+完备的策略编写架构
• 策略优化·回测研究、仿真模拟、绩效分析的无缝衔接
• 策略实盘·股票、期货的多实盘通道，多维度风控
• 还可以定制化提供高性能服务模块

获取终端

打开东方财富量化终端，点击左下角“量化”栏，弹出安装提示框。 等待安装完成即可得到量化终端

推介配置

本终端运行于本地Windows环境，为了保证运行可靠性，推介至少使用以下配置

获取帮助&支持

点击右上方帮助中心可获取帮助文档

包括如何获取数据、如何编写策略、典型策略示例等：

数据文档用于说明支持的基本面数据和行情数据的范围：

安装SDK（什么是策略SDK？）

策略SDK可以比作是策略的承载容器，策略SDK以插件形式提供。面向策略时，以标准接口方式供策略直接调用，保证策略简单和稳定，而在SDK内部处理许多繁琐的逻辑，包括处理数据、切换运行模式、连接终端等

SDK的使用完美支持外部调用，比如PythonSDK通过pycharm编辑器进行调用

进入终端后，点击左上的“SDK下载”

在选择策略编辑语言界面上选择自己熟悉的语言，进行相应SDK的安装：

注意：在安装SDK之前，请确认已经安装有相应的编程语言环境，其中Python语言的SDK可自动安装（Python2.7或者Python3.6及以上）的环境，下载地址www.python.org

此外还可检测是否SDK有可更新版本，界面同时提供手动安装指引：

策略本地编写与回测（什么是策略&回测？）

在量化研究 -> 我的策略 中点击策略，进入策略编辑，同时可设置回测参数和策略回测：

策略：量化策略是借助计算机技术实现投资思想的逻辑代码，一般包括数据获取、信号分析、执行交易三大模块

回测：一种快速验证投资思想的手段，使用真实历史数据验证交易逻辑并产生交易绩效报告，通过分析绩效报告能够帮助投资者优化投资逻辑或模型

策略中心（源码解析经典策略）

在策略中心内按语言分类提供了丰富的策略示例，包括收益图和源代码。可使用“克隆策略”创建策略进行研究，或选择“下载策略”到本地。

新建策略（两个身份ID很重要！）

量化研究 -> 我的策略

点击新建策略，选择语言和模板来构建策略,选择好策略模板后,点击确定

然后点击策略编辑,进入的编辑器(集成VS code),可以对策略文件main.py进行编译和运行

策略ID用于终端识别策略身份，如终端识别不同策略发来的日志、消息、回测报表，交易信号等 查看已有策略ID或者修改策略解析器路径等配置，点击设置按钮进行设置

token ID用于服务端识别用户登录身份，如从服务器提取数据， 在用户管理里查看已有token ID

内置工具编辑调试策略

可在该IDE中对策略内容进行修改调试以及回测

点击右上方回测参数可对策略参数进行调整，点击运行回测按钮开始回测,会弹出python策略的控制台

第三方工具编辑策略

如果您不想使用终端提供的IDE,想使用第三方专业的或者自己熟悉的IDE,本终端也是支持的,例如pycharm

非python的语言如matlab和C#等必须在第三方IDE上编辑

先打开策略目录

在策略目录下找到策略文件main.py

再用外部IDE打开main.py文件,并配置安装有gm sdk的python解析器

本地策略编写优势：

• 本地策略编写和回测均支持第三方IDE
• 数据可通过接口存储到本地电脑，本地数据也可以读入到策略中

回测绩效

在策略研究 -> 绩效列表，点击回测次数，进入回测绩效

可对回测结果进行备注、删除操作：

点击单一回测结果可进入回测报告详细页面

绩效展示了策略回测明细情况，包括绩效分析，信号分析，交易明细，每日持仓和收益。点击右上方“结果下载”将回测导出

策略仿真

点击策略仿真状态，策略会接入仿真柜台，仿真柜台由交易清算系统和实时撮合系统组成，非常接近真实市场环境，能够更准确的检验策略有效性

每个账号最多可使用10个仿真策略

新建仿真账户

切换到仿真交易,选择仿真交易账户,如果没有仿真交易账户,需要到账户管理页面进行创建

快捷登录仿真交易账户

策略仿真交易

在策略列表或者策略监控页点击“运行”按钮，开始运行策略代码：

点击“研究”状态按钮之后再次进入策略编辑页面进行修改更新。

在账户管理界面可以设置仿真账户的交易手续费和出入金, 添加和删除账户.

设置手续费

点击手续费设置，在手续费设置弹窗中修改手续费。弹窗中列出仿真柜台默认的手续费，直接在具体项中修改即可，修改后的手续费会顶置标明，可以点击恢复默认值。

设置出入金

点击出入金设置，在出入金设置弹窗中填入金额，点击确定即可。

策略监控

用于监控策略实时成交明细，当前持仓等信息，也可查看分钟线、日线等交易图表：

手动交易

仿真/实盘交易界面可手动下单：

策略交易数据可在页面下方查看，包括当前持仓、最近成交、最近委托、未结委托和撤单拒绝，其中撤单和平仓功能也可在该页面上选择相对应的数据进行操作：

本地风控

风控系统提供合规流量控制和多种提醒机制。在仿真/实盘交易界面点击右侧风控图标进入风控设置页面，可对持仓、标的限制和合规风控进行设置和修改：

设置策略

右下角的设置按钮,可以查看策略ID和关联的账户ID,修改策略目录和打开策略文件,设置python解析器和虚拟环境

修改关联账户

支持同时展示多个账户信息, 实现多账户监控

盯盘页内容

可以提供行情, 动态参数和策略日志等多个窗口

交易工具

交易工具和传统交易软件的功能基本相兼容。点击买入, 卖出填写相关参数后，实现普通股票的买入卖出功能。

交易工具界面左侧的侧边栏与下方账户的多个功能存在一一对应关系，方便不同的使用习惯。撤单 -> 未结委托， 持仓-> 当前持仓, 成交 ->最近成交，委托-> 最近委托。

点击资金条左侧账户栏，可以指定下单账户，点击别针样按钮以连接或断开账户。

组合交易

使用步骤： 第一步：下载最新版程序，进入组合交易，默认有一个篮子，也可另外新建篮子

第二步：选择并连接交易账户（仅股票账户），然后选择交易类型（目前只有普通股票交易）

第三步：新增成分股 可以手动逐个添加，也可使用csv格式文件批量导入，直接导出篮子可以获得空模板，也可以在旁边点击帮助按钮，一键导出空模板，以及阅读导入说明

第四步：填写交易参数 委托数量的选择：可以选择按照填写的数量下单，也可以选择按照填写的权重下单，选择权重时，需要填写预计买入金额。 委托价格的选择：可以选择市价、最新价和指定价，选择指定价时请确保每只成分股填写了委托价格。

第五步：篮子校验 查看每只成分股实际下单数量和预计成本（市值）：点击右上角刷新按钮 过滤涨停或跌停股：选中过滤涨停和跌停股，并点击确定过滤 一键验资验券：点击按钮一键校验可用资金和可平数量是否足够，以及校验填写的正确性

第六步：下单并跟踪下达的组合任务 点击下单，然后可以在组合任务看到这个篮子下达的委托，并进行撤单的操作

第七步：保存篮子 篮子在重启终端后将被清空，所以记得导出篮子保存在本地

第八步：进行第二次组合交易 重新新建一个篮子，按照上述步骤完成交易

智能策略

智能策略是终端本身已经集成了的一些使用较多的策略。包括条件单，网格交易等。详见帮助中心->智能策略

系统管理

Token管理

在用户信息查看到token信息。