行情数据查询函数（免费）

current - 查询当前行情快照

查询当前行情快照，返回tick数据。回测时，返回回测当前时间点的tick数据

函数原型:

current(symbols, fields='')

参数：

参数名	类型	说明
symbols	str or list	查询代码，如有多个代码, 中间用 `,` (英文逗号) 隔开, 也支持 `['symbol1', 'symbol2']` 这种列表格式，使用参考symbol
fields	str	查询字段, 默认所有字段具体字段见:Tick

返回值: list[dict]

示例：

current_data = current(symbols='SZSE.000001')

输出：

[{'symbol': 'SZSE.000001', 'open': 16.200000762939453, 'high': 16.920000076293945, 'low': 16.149999618530273, 'price': 16.559999465942383, 'quotes': [{'bid_p': 16.549999237060547, 'bid_v': 209200, 'ask_p': 16.559999465942383, 'ask_v': 296455}, {'bid_p': 16.540000915527344, 'bid_v': 188900, 'ask_p': 16.56999969482422, 'ask_v': 374405}, {'bid_p': 16.530000686645508, 'bid_v': 44900, 'ask_p': 16.579999923706055, 'ask_v': 187220}, {'bid_p': 16.520000457763672, 'bid_v': 20800, 'ask_p': 16.59000015258789, 'ask_v': 102622}, {'bid_p': 16.510000228881836, 'bid_v': 37700, 'ask_p': 16.600000381469727, 'ask_v': 337002}], 'cum_volume': 160006232, 'cum_amount': 2654379585.66, 'last_amount': 14153832.0, 'last_volume': 854700, 'trade_type': 7, 'created_at': datetime.datetime(2020, 10, 15, 15, 0, 3, tzinfo=tzfile('PRC'))}]

注意：

1. 若输入包含无效标的代码，则返回的列表只包含有效标的代码对应的dict

2. 若输入代码正确，但查询字段中包括错误字段，返回的列表仍包含对应数量的dict，但每个dict中除有效字段外，其他字段的值均为空字符串/0

3. 回测只返回symbol、price和created_at字段，实时模式返回全部字段

4. 集合竞价阶段还没有成交时，tick 行情快照的有效字段只有盘口报价quotes。

5. 回测模式下，如果订阅行情再调用current，会返回订阅频度（tick，分钟bar，日线）回测当前时刻的最新价格，超出历史行情权限会报错中止回测；如果不订阅行情直接调用current，会返回回测当前时刻最近的日线收盘价。

history - 查询历史行情

函数原型:

history(symbol, frequency, start_time, end_time, fields=None, skip_suspended=True, 
        fill_missing=None, adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=True)

参数：

参数名	类型	说明
symbol	str	标的代码,若要获取多个标的的历史数据，可以采用中间用 `,` (英文逗号) 隔开的方法，但不能是`list`类型的输入参数，使用时参考symbol
frequency	str	频率, 支持 'tick', '1d', '60s'等, 默认 '1d', 详情见股票行情数据
start_time	str or datetime.datetime	开始时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式), 也支持datetime.datetime格式, 其中日线包含start_time数据, 非日线不包含start_time数据
end_time	str or datetime.datetime	结束时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式), 也支持datetime.datetime格式
fields	str	指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用, 隔开, 默认所有, 具体字段见:股票字段)
skip_suspended	bool	是否跳过停牌, 默认跳过
fill_missing	str or None	填充方式, `None` - 不填充, `'NaN'` - 用空值填充, `'Last'` - 用上一个值填充, 默认None
adjust	int	`ADJUST_NONE or 0: 不复权`, `ADJUST_PREV or 1: 前复权`, `ADJUST_POST or 2: 后复权` 默认不复权
adjust_end_time	str	复权基点时间, 默认当前时间
df	bool	是否返回 dataframe格式, 默认 `False`, 返回list[dict]

返回值:参考Tick对象或者Bar对象。

当df = True时，返回

类型	说明
dataframe	tick的dataframe 或者 bar的dataframe

示例：

history_data = history(symbol='SHSE.000300', frequency='1d', start_time='2010-07-28',  end_time='2017-07-30', fields='open, close, low, high, eob', adjust=ADJUST_PREV, df= True)

输出：

          open      close        low       high                       eob
0     2796.4829  2863.7241  2784.1550  2866.4041 2010-07-28 00:00:00+08:00
1     2866.7720  2877.9761  2851.9961  2888.5991 2010-07-29 00:00:00+08:00
2     2871.4810  2868.8459  2844.6819  2876.1360 2010-07-30 00:00:00+08:00
3     2868.2791  2917.2749  2867.4500  2922.6121 2010-08-02 00:00:00+08:00
4     2925.2539  2865.9709  2865.7610  2929.6140 2010-08-03 00:00:00+08:00

当df = False时，返回

类型	说明
list	tick 列表或者 bar 列表

注意：

history_data = history(symbol='SHSE.000300', frequency='1d', start_time='2017-07-30',  end_time='2017-07-31', fields='open, close, low, high, eob', adjust=ADJUST_PREV, df=False)

输出：

[{'open': 3722.42822265625, 'close': 3737.873291015625, 'low': 3713.655029296875, 'high': 3746.520751953125, 'eob': datetime.datetime(2017, 7, 31, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}]

1.返回的list/DataFrame是以参数eob/bob的升序来排序的，若要获取多标的的数据，通常需进一步的数据处理来分别提取出每只标的的历史数据

2.start_time和end_time中月,日,时,分,秒均可以只输入个位数,例:'2010-7-8 9:40:0'或'2017-7-30 12:3:0',但若对应位置为零，则0不可被省略,如不可输入'2017-7-30 12:3: ' 获取数据目前采用前后闭区间的方式，即会获取前后两个时间节点的数据，使用时务必注意这点

3.若输入无效标的代码，返回空列表/空DataFrame

4.若输入代码正确，但查询字段包含无效字段，返回的列表、DataFrame只包含
eob、symbol和输入的其他有效字段

5. skip_suspended 和 fill_missing 参数暂不支持

6. 单次返回数据量最大返回33000, 超出部分不返回

7. start_time和end_time输入不存在日期时，会报错details = "failed to parse datetime"

history_n - 查询历史行情最新n条

函数原型:

history_n(symbol, frequency, count, end_time=None, fields=None, skip_suspended=True, 
          fill_missing=None, adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)

参数：

参数名	类型	说明
symbol	str	标的代码(只允许单个标的的代码字符串)，使用时参考symbol
frequency	str	频率, 支持 'tick', '1d', '60s'等, 默认 '1d', 详情见股票行情数据
count	int	数量(正整数)
end_time	str or datetime.datetime	结束时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式), 也支持datetime.datetime格式
fields	str	指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用`,` 隔开, 默认所有, 具体字段见:股票字段
skip_suspended	bool	是否跳过停牌, 默认跳过
fill_missing	str or None	填充方式, `None` - 不填充, `'NaN'` - 用空值填充, `'Last'` - 用上一个值填充, 默认 `None`
adjust	int	`ADJUST_NONE or 0: 不复权`, `ADJUST_PREV or 1: 前复权`, `ADJUST_POST or 2: 后复权` 默认不复权
adjust_end_time	str	复权基点时间, 默认当前时间
df	bool	是否返回dataframe 格式, 默认False, 返回list[dict]

返回值:参考Tick对象或者Bar对象。

当df = True时，返回

类型	说明
dataframe	tick的dataframe 或者 bar的dataframe

示例：

history_n_data = history_n(symbol='SHSE.600519', frequency='1d', count=100, end_time='2020-10-20 15:30:00', fields='symbol, open, close, low, high, eob', adjust=ADJUST_PREV, df=True)

输出：

 symbol       open  ...       high                       eob
0   SHSE.600519  1350.2278  ...  1350.3265 2020-05-22 00:00:00+08:00
1   SHSE.600519  1314.6434  ...  1350.8010 2020-05-25 00:00:00+08:00
2   SHSE.600519  1354.0629  ...  1354.1321 2020-05-26 00:00:00+08:00
3   SHSE.600519  1343.3086  ...  1344.2970 2020-05-27 00:00:00+08:00
4   SHSE.600519  1322.5214  ...  1331.3878 2020-05-28 00:00:00+08:00

当df = False时，返回

类型	说明
list	tick 列表或者 bar 列表

示例：

history_n_data = history_n(symbol='SHSE.600519', frequency='1d', count=2, end_time='2020-10-20 15:30:00', fields='symbol, open, close, low, high, eob', adjust=ADJUST_PREV, df=False)

输出：

[{'symbol': 'SHSE.600519', 'open': 1725.0, 'close': 1699.0, 'low': 1691.9000244140625, 'high': 1733.97998046875, 'eob': datetime.datetime(2020, 10, 19, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHSE.600519', 'open': 1699.989990234375, 'close': 1734.0, 'low': 1695.0, 'high': 1734.969970703125, 'eob': datetime.datetime(2020, 10, 20, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}]

注意：

1.返回的list/DataFrame是以参数eob/bob的升序来排序的

2.若输入无效标的代码，返回空列表/空DataFrame

3.若输入代码正确，但查询字段包含无效字段，返回的列表、DataFrame只包含
eob、symbol和输入的其他有效字段

4.end_time中月,日,时,分,秒均可以只输入个位数,例:'2017-7-30 20:0:20',但若对应位置为零，则0不可被省略,如不可输入'2017-7-30 20: :20'

5. skip_suspended 和 fill_missing 参数暂不支持

6. 单次返回数据量最大返回33000, 超出部分不返回

7. start_time和end_time输入不存在日期时，会报错details = "Can't parse string as time: 2020-10-40 15:30:00"

context.data - 数据滑窗

函数原型:

context.data(symbol, frequency, count)

参数：

参数名	类型	说明
symbol	str	标的代码(只允许单个标的的代码字符串)，使用时参考symbol
frequency	str	频率, 支持 'tick', '1d', '15s', '30s' 等,需和subscribe函数中指定的频率保持一致。详情见股票行情数据
count	int	滑窗大小(正整数)，需小于等于subscribe函数中count值
fields	str	指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用`,` 隔开, 默认所有, 具体字段见:股票字段

返回值：

当subscribe的format="df"（默认）时，返回dataframe

类型	说明
dataframe	tick 的 dataframe 或者 bar 的 dataframe

示例：

def init(context):
    subscribe(symbols='SHSE.600519', frequency='60s', count=50, fields='symbol, close, eob', format='df')

def on_bar(context,bars):
    data = context.data(symbol=bars[0]['symbol'], frequency='60s', count=10)
    print(data.tail())

输出：

                symbol    close                       eob
5  SHSE.600519  1629.96 2024-01-22 14:56:00+08:00
6  SHSE.600519  1627.25 2024-01-22 14:57:00+08:00
7  SHSE.600519  1627.98 2024-01-22 14:58:00+08:00
8  SHSE.600519  1642.00 2024-01-22 15:00:00+08:00
9  SHSE.600519  1632.96 2024-01-23 09:31:00+08:00

subscribe的format ="row"时，返回list[dict]

类型	说明
list[dict]	当frequency='tick'时，返回tick列表：[{tick_1}, {tick_2}, ..., {tick_n}]，列表长度等于滑窗大小，即n=count，当frequency='60s', '300s', '900s', '1800s', '3600s'时，返回bar列表：[{bar_1}, {bar_2}, {bar_n}, ..., ] ，列表长度等于滑窗大小，即n=count

示例：

def init(context):
    subscribe(symbols='SHSE.600519', frequency='tick', count=50, fields='symbol, price, quotes,created_at', format='row')


def on_tick(context, tick):
    data = context.data(symbol=tick['symbol'], frequency='tick', count=3)
    print(data)

输出：

[{'symbol': 'SHSE.600519', 'price': 1642.0, 'quotes': [{'bid_p': 1640.0, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1642.0, 'ask_v': 4168}, {'bid_p': 1634.52, 'bid_v': 300, 'ask_p': 1642.01, 'ask_v': 100}, {'bid_p': 1633.0, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1642.06, 'ask_v': 100}, {'bid_p': 1632.96, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1642.08, 'ask_v': 200}, {'bid_p': 1632.89, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1642.2, 'ask_v': 200}], 'created_at': datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 51, 286000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai'))}, {'symbol': 'SHSE.600519', 'price': 1642.0, 'quotes': [{'bid_p': 1640.0, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1642.0, 'ask_v': 4168}, {'bid_p': 1634.52, 'bid_v': 300, 'ask_p': 1642.01, 'ask_v': 100}, {'bid_p': 1633.0, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1642.06, 'ask_v': 100}, {'bid_p': 1632.96, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1642.08, 'ask_v': 200}, {'bid_p': 1632.89, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1642.2, 'ask_v': 200}], 'created_at': datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 54, 280000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai'))}, {'symbol': 'SHSE.600519', 'price': 0.0, 'quotes': [{'bid_p': 0.0, 'bid_v': 0, 'ask_p': 0.0, 'ask_v': 0}, {'bid_p': 0.0, 'bid_v': 0, 'ask_p': 0.0, 'ask_v': 0}, {'bid_p': 0.0, 'bid_v': 0, 'ask_p': 0.0, 'ask_v': 0}, {'bid_p': 0.0, 'bid_v': 0, 'ask_p': 0.0, 'ask_v': 0}, {'bid_p': 0.0, 'bid_v': 0, 'ask_p': 0.0, 'ask_v': 0}], 'created_at': datetime.datetime(2024, 1, 23, 9, 14, 1, 91000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai'))}]

subscribe的format ="col"时，返回dict

类型	说明
dict	当frequency='tick'时，返回tick数据（symbol为str格式，其余字段为列表，列表长度等于滑窗大小count），当frequency='60s', '300s', '900s', '1800s', '3600s'时，返回bar数据（symbol和frequency为str格式，其余字段为列表，列表长度等于滑窗大小count）

示例：

def init(context):
    subscribe(symbols='SHSE.600519', frequency='tick', count=10, fields='symbol, price, bid_p, created_at', format='col')


def on_tick(context, tick):
    data = context.data(symbol=tick['symbol'], frequency='tick', count=10)
    print(data)

输出：

{'symbol': 'SHSE.600519', 'price': [1642.0, 1642.0, 1642.0, 1642.0, 1642.0, 1642.0, 1642.0, 1642.0, 1642.0, 0.0], 'bid_p': [1640.0, 1640.0, 1640.0, 1640.0, 1640.0, 1640.0, 1640.0, 1640.0, 1640.0, 0.0], 'created_at': [datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 12, 280000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 21, 277000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 24, 278000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 33, 280000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 36, 282000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 39, 279000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 48, 283000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 51, 286000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 54, 280000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), datetime.datetime(2024, 1, 23, 9, 14, 1, 91000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai'))]}

注意：

1. 只有在订阅后，此接口才能取到数据，如未订阅数据，则返回报错。

2. symbol 参数只支持输入一个标的。

3. count 参数必须小于或等于订阅函数里面的 count 值。

4. fields 参数必须在订阅函数subscribe里面指定的 fields 范围内。指定字段越少，查询速度越快，目前效率是row > col > df。

5. 当subscribe的format指定col时，tick的quotes字段会被拆分，只返回买卖一档的量和价，即只有bid_p，bid_v, ask_p和ask_v。