技术支持服务信息

- 如何快速入门？

• 安装东方财富量化本地终端（一个集成化、图形化的量化终端）和配置东方财富量化策略api（api：多语言的、供策略调用的接口插件），参见快速入门
• api的使用介绍，包括对应的策略开发规范，请参考api文档
• 量化策略的开发需要必要的编程技能、金融知识和数学基础，这些内容可以在东方财富量化的论坛和策略示例中学习，也可以在东方财富量化的交流群中提问和下载学习资料

- 从哪里可以获取专业技术支持、量化相关的信息资料，或者与其他量化爱好者交流？

技术支持QQ群： 971584613

终端问题

- 安装SDK报错，系统找不到指定文件：setuptool.exe

• 卸载后重新安装

- 盘中数据提取数据响应慢的原因？

• 盘中大量实时数据在推送，负荷比较重，为了不影响实时行情的接收，应尽量避免盘中的回测和大量数据的提取。

- 什么是token？什么是策略ID（stragetyid）

• token是用户登录身份验证和识别的一串字符，策略通过此ID获取数据的权限，在终端右上角系统设置处获取和更新，更新后将导致原token不可用。
• 策略ID是策略身份的识别ID，终端通过策略ID区分策略，匹配相关设置

python策略编程问题

- 终端运行策略，提示找不到解析器怎么办？

• 首先检查是否把python添加到环境变量中了
• 如果还是不行，需要在策略设置处（右下角齿轮）手动指定解析器位置。

- 运行策略，提示找不到gm模块怎么办？

• 首先检查是否安装sdk，并且检查版本是否对应。
• 终端支持python3.6到python3.12的版本。
• 此外如果选择第三方ide，请注意选取的解释器是否是安装了sdk的那一个。
• 如果已经安装了python SDK，但是还是提示找不到，可能是因为安装有多个python，而安装SDK的python环境并不是当前使用的python环境，需要手动切换

- 运行策略, 提示ModuleNotFoundError: No module named 'gm.csdk.c_sdk'怎么办?

• 网络限制导致某些包安装不完整, 一般会表现为某些包找不到, ModuleNotFoundError: No module named 'XXX'，请卸载重装下gm。
• 可以通过更换安装源pip install gm -i https://pypi.doubanio.com/simple 重新安装

- 运行策略， 提示error code=1001, error info=无法连接到终端服务， 或者直接提取数据， 提示raise EnvironmentError("获取不到数据服务地址")、("获取不到基本面服务地址")

• 检查下终端是否有启动，或者终端是否运行异常，或者尝试重启下终端。

- 运行策略, 提示from google.protobuf.pyext import _message ImportError: DLL load failed: 找不到指定的程序 怎么办?

• protobuf已经更新， protobuf安装的是最新版本3.6.1， 出现了不兼容的问题。
• 更换为 protobuf 3.6.0即可。

- 运行策略, 报错ImportError: Missing required dependencies ['numpy'] 怎么办?

• anaconda可能有多个版本的numpy, pandas的numpy依赖包和现有的numpy有冲突, 需要卸载pandas和numpy再重新安装pandas,在cmd里依次执行pip uninstall pandas, pip uninstall numpy, pip install pandas命令行

win10 安装anaconda(python=3.7)后用pip install xxx安装第三方模块时,报错 ……that require TLS/SSL, however the ssl module in Python is not available……怎么办?

• python与系统原有的一个dll有冲突, 需要把anaconda的安装目录添加进系统的path环境变量里，例如D:\Anaconda3; D:\Anaconda3\Scripts; D:\Anaconda3\Library\bin 。

- 使用第三方ide策略为什么启动不了？

• 请严格按照run函数的说明配置参数
• 检查策略id以及token是否正确。
• 策略的文件名称是否正确，filename的参数需要和文件名一致，如策略文件名为test.py，则此处需要输入test.py

- 量化终端是否支持使用第三方工具和外部数据？

• 支持用户自由使用第三方库和外部文件、数据等。

- 为什么策略运行一半会停掉,过一会又会继续运行,或者莫名其妙的停止运行了?

• cmd控制台进入了快速编辑模式导致策略运行挂起
• 解决办法:打开cmd控制台, 右键-->选择属性-->选项-->编辑选项,把里面的快速编辑模式前的勾选去掉,然后按确定退出

- 如何安装talib？

• 下载对应的TA_Lib.whl文件，保存到\Scripts文件夹。

  选择与系统版本、Python版本对应的文件，如TA_Lib‑0.4.10‑cp36‑cp36m‑win_amd64.whl 适用于Windows64位系统, Python3.6版本。

• 安装TA_Lib，在whl文件目录下执行以下命令行，注意输入的.whl文件名与原文件保持一致

  pip install TA_Lib‑xxxxx‑cpxxx‑cpxxx‑winxx.whl
  

• 检验TA_Lib是否安装成功

    import talib
  

  没有报错则说明安装成功。

- 支持多线程吗？

• SDK为了使策略简单稳定，采用单线程方式，不支持多线程。用户进行多线程编程时需要自主维护多线程可能遇到的问题

- 如果没有网络怎么安装pythonSDK呢？

pythonSDK gm安装需要依赖其他基础库，如果要无网络安装，则需要事先下载好相关的安装包（wheel）

• 首先需要有网络的python环境，在pip.exe目录下运行cmd窗口，输入

pip wheel --wheel-dir . gm -i https://pypi.doubanio.com/simple

（该语句会自动下载gm所需要的依赖安装包，并下载到当前文件夹中）

• 将whl文件全部移动到无网络环境的python环境的pip.exe目录下，cmd窗口运行

pip install --no-index --find-links=. gm

（该语句会安装本地文件中的gm及管理库）

其他语言策略编程问题

- 支持其他语言吗？其他语言的api要怎么用呢？

• 目前终端已经支持了MATLAB,C#,C++的策略语言,更多语言种类会根据大家反馈和实际使用情况添加
• 其他语言api均在终端内下载SDK包，不支持自动安装，具体使用方式请参照对应语言的接口说明
• 其他语言SDK包下载地址

数据问题

- 目前已经支持的市场有哪些？

• 已支持的市场

- 历史数据支持什么频度和时间范围？

• 支持tick（分时线），60s以及60s的整数倍（分钟线）, 1d（日线）频率。

• 支持范围可通过实盘申请版本查看。

订阅问题

- 为什么订阅50个以上的标的数据没有全部返回?

• 免费版目前只支持订阅50个标的, 超过会报错。

- 订阅实时数据支持哪些频率？

• 股票支持的实时行情数据：tick, 30s, 60s, 300s, 900s, 1800s, 3600s

- 实时模式Tick数据多久推送一次？

• 上交所：3秒
• 深交所：3秒

- 关于tick 和 bar的数据都是固定推送的吗？

• tick无限制，bar无交易不推送。

- 实时行情订阅中，是等单根bar走完才能取到数据吗？

• 是的，在单根bar的eob（结束时间）后才能获取到。

- 一个股票同时订阅了同周期不同品种的bar，推送的顺序为什么不是订阅的顺序？

• 按时间推送，不同品种的时间有微小的差异，所以顺序会不一致。

- 实时行情订阅主力连续合约为什么没有数据？

• 实时模式不支持订阅主力连续合约，需要订阅具体的月份合约。

数据查询

- history和history_n限制多少条数据

• 请求线上服务的数据都是33000条限制。本地有数据缓存后可以超过33000条了，但是数据包大小有限制，建议还是分批取。

- 为什么股票今天停牌，指定过滤掉停牌股票，却没有被过滤掉？

• 盘前发布停牌公告，当天才会处理到。

- 有没有竞价数据？怎么取竞价数据?

• 有，实时行情中订阅了tick就会推送； 历史的集合竞价数据可通过Tick的相关查询函数获取。

- 请问history函数获取的价格，经过复权了吗?

• 可以通过参数指定，参看history

- 为什么tick数据获取的 asks / bids报价为空？

• 涨停附近ask可能为空；跌停附近bid 可能为空；但是ask，bid为空不一定要是在涨跌停附近的，有些合约不活跃确实可能出现非涨跌停阶段没有买卖挂单。

- history或者history_n前复权查询结果有误

• 需要填写adjust=ADJUST_PREV 和adjust_end_time=context.now.date()参数，接口通过adjust_end_time参数定点复权。

其他数据问题

- 为什么回测订阅日线，成交时间是15:15？

• 有些标的一直到15：15都可以交易，为了对齐时间，统一15:15成交。

- 请问的数据是什么时候更新的，收盘后获取不到当日的数据。

• tick, bar 可以实时更新。
• 日线数据当天 19：00左右更新。
• 当天主力合约晚上20：50左右更新
• 市场指标 第二天 早上6：00左右更新。

- 为什么同一段时间的相同品种的两个合约，bar数据长度不一样？

• 没有成交量的时间段不会推送数据。

- 为什么回测时推送的复权价格和行情软件上看到的不一样？

• 回测时复权的时间基准是回测指定的结束时间（backtest_end_time，参见run），相当于行情软件中的定点复权，通常看行情时用的是前复权或不复权，因此有时侯会不一样。

- Subscribe中的 count 和 context.data 中的 count 有什么区别和联系？

• Subscribe 的count用于指定订阅的数据滑窗大小，推送时不同标的还是指推送一根bar的数据。
• context.data的count用于指定读取的数据滑窗的大小，应小于等于subscribe的数据滑窗大小。

- 停牌或交易不活跃代码为什么没有bar数据？

• 停牌的股票代码不会生成日线和bar数据；交易不活跃的代码，在没交易的期间，也不会生成bar数据。

仿真和实盘问题

- 仿真市价单以什么价格下单？

• 市价单发出时是没有价格的，按对手挂单逐档撮合，有成交价。

- 仿真模式的订单待报是什么状态？

• 订单已发出去，还没有得到柜台确认。

- 仿真模式11:30下的单如何处理？实盘呢？

• 仿真模式此单挂在云端，实盘直接发往柜台。

- 仿真在哪里设置手续费？

• 在账户管理-仿真账户-设置手续费进行设置，目前支持对给交易所和品种手续费的独立设置

- 目前支持的交易品种有哪些？

• 目前支持全A股股票、基金（ETF基金、货币基金、分级基金）；暂不支持的交易品种：期权（50ETF期权，期货期权）

- 策略下单会经过东方财富的服务器吗？

• 不会。策略委托根据交易通道的配置，直接发送到对应的券商柜台。

- 非交易时段, 在实时模式下策略能运行吗?

• 不能, 实时模式推送的是实时行情，也就是交易所的实时行情，只有交易时段才有。

- 实盘各种市价单和限价单的下单参数组合？

• 不同委托类型按照表中参数填写，斜杠为默认值可不填

回测问题

- 回测模式市价单以什么价格成交？

• 如果订阅了该交易标的，默认下单为下一根K线开盘价成交。如tick 为下一根tick的最新价成交, 日线以第二天开盘价成交。
• 如果未订阅行情，则所有成交价都是第二日的开盘价。

- 回测模式下市价单，是复权还是不复权价格？

• 按照回测模式推送，持仓均价计算亦如此。

- 回测中股票今天买入的也能卖？

• 回测目前不限制今昨仓，今天的买的今天可以卖，卖出需要计算下昨仓， 股票均是如此逻辑。仿真和实盘状态下会有限制。

- 回测中股票超过涨跌停价格也能成交？

• 回测对股票成交价格没有限制.

- 回测时复权价格是如何计算得来的？

• 在回测模式下，当run()的backtest_adjust参数设置为 1 时，推送的情行价格采用定点前复权，即以回测结束时间为基点，向前做复权。假设回测中t时间点的真实价格为P[t], 复权因子为 A[t], 回测结束时间点的复权因子为A[end]，那么 t时刻复权后价格:

• P[t]_adj = P[t] * A[t] / A[end]

• 后复权价格根据复权因子计算公式：

• P[t]_adj = P[t] * A[t]

终端相关问题

- 同一个账户在不同电脑上登录，是否可以同时交易？

• 最好不要这样做，账户可能会被踢掉，最好再申请一个。

部分旧数据接口下线更换计划通知

东财掘金量化用户朋友们，我们现计划于2024.9.30 正式下线老版数据函数，届时以下13个老版数据函数将无法正常获取数据。如您对老版数据函数仍有调用查询数据的需求，建议您及时修改调用程序，提前切换至新版数据函数。感谢您对掘金量化的支持！

现提供一套全新的数据 API，新的 API 可以获取更丰富的财务数据、市场数据和多品种特色数据，满足更多样的使用场景，同时新的数据接口设计更加贴合用户的使用，体验更佳；

1. 新老数据函数切换对照表：

2. 复权因子

老版数据函数的复权因子仅支持股票，新版数据函数的复权因子增加支持场内基金。由于数据源变更，累计后复权因子adj_factor的数值在部分股票上可能与老数据源存在一定差异。

3. 财务数据

老版财务数据函数get_fundamentals和get_fundamentals_n单次只能查询200个symbol，新版财务数据函数（多标的）没有查询symbol个数限制，且数据字段更丰富，强烈建议您尽早切换。

4. 调用流控

如果接口调用触发了数据接口流控限制，策略程序会默认自动等待冷却时间，等待下一时间窗口再请求下一轮，不会中止策略； 您可以自行通过设置参数 max_wait_time 避免超过预期的等待时长，等待超过max_wait_time，策略会终止运行并返回流控错误，您可以根据具体报错调整数据接口调用逻辑。

数据函数有分钟流控和每日封顶流控，调用流控一览表：

5. Matlab SDK用户注意事项

由于Matlab SDK不再维护，老版数据函数下线后，以下5个数据函数没有可切换的新版数据函数。Python / C++ / C# SDK 用户请参照新老数据函数对照表进行切换。

• get_fundamentals - 查询基本面数据

• get_fundamentals_n - 查询基本面数据最新n条

• get_constituents - 查询指数成份股信息

• get_industry - 查询行业成分股

• get_dividend - 查询分红送配